Hola tuve el mismo inconveniente colocando el set cursor en el PAI y no me funciono ( ni antes ni despues del mensaje).
Lo que realice es Colocar la misma validacion que se realizó (solo que sin el mensaje de error) en el PBO y si cumple la misma se coloca el SET CURSOR.

Hola!

Tal vez es un poco tarde jeje, pero cuando quieres posicionar el cursor en un campo específico de un table control, debes de usar la adición LINE en el SET CURSOR FIELD para indicarle el registro en el cuál se posicionará, de lo contrario ignorará la sentencia.

Por ejemplo, en mi caso mi tabla control se llama TC_CLIENTES, y mi tabla interna es IT_CLIENTES con área de trabajo W_CLIENTES, mi código es el siguiente:

SET CURSOR FIELD 'W_CLIENTES-FINI'
LINE tc_clientes-current_line.

Con eso debe funcionar.

Saludos!